基金從業(yè)資格證
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下列關于主動投資策略的說法，錯誤的是（ ）。

A

在并非完全有效的市場上，主動投資策略收益主要來自主動型投資者比其他大多數(shù)投資者擁有更好的信息，即市場“共識”以外的有價值的信息

B

主動投資者常常采用基本面分析和技術分析方法

C

在市場定價有效的前提下，想要提高收益，最佳的選擇是主動投資策略

D

主動收益=證券組合真實收益－基準組合的收益

在半強有效市場的假設下，下列說法不正確的是（ ）。

A

研究公司的財務報表無法獲得超額報酬

B

使用內(nèi)部消息無法獲得超額報酬

C

使用技術分析無法獲得超額報酬

D

使用基本分析無法獲得超額報酬

在CAPM中，若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預期收益率高于與其貝塔值對應的預期收益率，則表現(xiàn)為（ ）。

A

位于證券市場線上方

B

位于證券市場線下方

C

位于資本市場線上方

D

位于資本市場線下方

下列關于證券市場線與資本市場線的敘述，錯誤的是（ ）。

A

證券市場線以資本市場線為基礎發(fā)展起來

B

證券市場線給出每一個風險資產(chǎn)風險與預期收益率之間的關系

C

資本市場線給出每一個風險資產(chǎn)風險與預期收益率之間的關系

D

資本市場線給出了所有有效投資組合風險與預期收益率之間的關系

以下關于戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置說法錯誤的是（ ）。

A

戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風險

B

戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置是一種事前的、整體的、針對投資者需求的長期規(guī)劃和安排

C

戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭議的

D

運用戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準確的預測市場變化，發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態(tài)資產(chǎn)配置方案

下列關于投資組合風險的敘述中，說法錯誤的是（ ）。

A

投資組合中由國家政策引起的為系統(tǒng)性風險

B

投資組合的風險＝系統(tǒng)性風險＋非系統(tǒng)性風險

C

投資組合中包含的股票數(shù)量越少，系統(tǒng)性風險越小

D

通過構(gòu)建投資組合可將市場上非系統(tǒng)風險分散掉

以下對弱式有效市場描述不正確的有（ ?）。

A

股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息

B

股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息

C

期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的

D

投資分析中的技術分析方法將一直有效

下列關于資本資產(chǎn)定價模型的主要假設說法錯誤的是（ ?）。

A

所有投資者都是價格接受者

B

所有投資者期望相同

C

所有投資者投資期限相同

D

所有投資者都喜好風險

下列關于資本市場線(CML)說法不正確的是（ ?）。

A

資本市場線是無風險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿

B

資本市場線以無風險收益率為截距

C

資本市場線對有效組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述

D

資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風險關系

股票投資組合的構(gòu)建不包括（ ?）。

A

分析宏觀形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

B

保薦股票上市

C

分析個股的基本面

D

制定板塊輪換策略