基金從業(yè)資格證
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機構投資人將另類投資產(chǎn)品納入其傳統(tǒng)投資組合的主要原因是（）

A.另類投資產(chǎn)品收益的標準差較小，能分散投資組合的風險

B.納入另類投資產(chǎn)品可以提高投資回報和分散投資風險

C.另類投資產(chǎn)品具有強監(jiān)管，信息透明度高的特性,從而較為安全

D.納入另類投資產(chǎn)品可以很大程度上降低投資組合的夏普比率

在下列情況中，投資組合風險分散效果好的是（）。

A、投資組合內(nèi)成分證券的方差增加

B、投資組合內(nèi)成分證券的協(xié)方差增加

C、投資組合內(nèi)成分證券的期望收益率降低

D、投資組合內(nèi)成分證券的相關程度降低

關于投資組合管理的基本流程，以下表述錯誤的是（）。

A.投資規(guī)劃的首要任務就是建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

B.投資管理過程是一個動態(tài)反饋的循環(huán)過程

C.投資管理的目標是使投資者在獲得一定收益水平的同時承擔最低的風險

D.投資管理的目標是在投資者可接受的風險水平內(nèi)使其獲得最大的收益

關于加入無風險資產(chǎn)的投資組合的可行投資集和有效前沿，以下表述正確的是（）.

A.可行投資集是拋物線下方區(qū)域

B.有效前沿為扇形區(qū)域的上邊沿

C.可行投資集是拋物線上方區(qū)域

D.有效前沿為扇形區(qū)域的下邊沿

在同一風險水平下能夠令期望投資收益率（）的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資收益率下風險（）的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。

A、最大，最大

B、最小，最大

C、最大，最小

D、最小，最小

在時間區(qū)間T內(nèi)某投資組合收益的概率分布中，給定的置信水平為X一般來說意味著（）。

A、有X%的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會大于V

B、有X%的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會大于V

C、有（1-X%）的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失不會大于V

D、有（1-X%）的把握保證時間區(qū)間T內(nèi)投資的損失會大于V

詹森指數(shù)是在（）模型基礎上發(fā)出的一個風險調(diào)整績效衡量指標。

A、CAPM

B、DHS

C、APT

D、BSV

詹森α衡量的是基金組合收益中超過（）預測值的那一部分超額收益。

A、絕對收益率

B、WACC模型

C、超額收益率

D、CAPM模型

債券組合管理的利率預期策略運用的關鍵點在于（）。

A、能否控制交易成本

B、是否有計算機自動交易系統(tǒng)

C、能否準確地預測出未來利率水平

D、能否熟練運用分析工具

債券指數(shù)化投資策略的目標是使債券投資組合的收益（）。

A、高于某個特定指數(shù)的收益

B、與市場平均收益相同

C、與某個特定指數(shù)的收益相同

D、高于市場平均收益