以下關(guān)于資本市場沒有摩擦的假設(shè),說法不正確的是( )。
在半強有效市場的假設(shè)下,下列說法不正確的是( )。
在進行投資組合構(gòu)建時,以下說法錯誤的是( )。
以下關(guān)于資本配置線和資本市場線的說法,不正確的是( )。
某基金管理人進行主動投資時,在回答投資者疑問時的表述錯誤的是( )。
在被動投資試圖復(fù)制指數(shù)的收益和風(fēng)險時,應(yīng)注意到( )。
Ⅰ.投資經(jīng)理不會嘗試去找出被低估或高估的股票
Ⅱ.投資經(jīng)理不會根據(jù)市場走勢來調(diào)整股票組合
Ⅲ.可能會采取完全復(fù)制、抽樣復(fù)制等方法
Ⅳ.若投資于A股,有可能會跟蹤滬深300指數(shù)
【單選】
該類資產(chǎn)A的收益率方差為( )。
若市場組合收益率的方差為9%,資產(chǎn)收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)的β系數(shù)為( )。
在(2)的條件下,可知該資產(chǎn)價格與市場的關(guān)系為( )。
Ⅰ. 該資產(chǎn)的價格變動幅度比市場小
Ⅱ. 該資產(chǎn)價格變動方向與市場相反
Ⅲ. 該資產(chǎn)價格變動幅度比市場更大
Ⅳ. 該資產(chǎn)價格變動幅度與市場一致
Ⅴ. 該資產(chǎn)價格變動方向與市場一致
下列不屬于股票價格指數(shù)編制方法的是( ?)。