假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日,并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本,此項(xiàng)交易對應(yīng)的RAROC為4%,則調(diào)整為年度比率的RAROC等于( ?)。
久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,是對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口,然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總,以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng),通常小于( ?),可能會(huì)對整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為每個(gè)業(yè)務(wù)單位或交易的( ?)和經(jīng)濟(jì)資本的比率。
考察和分析企業(yè)的( ?),主要從管理層風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。
某2年期債券麥考利久期為1.6年,債券目前價(jià)格為101.00元,市場利率為8%,假設(shè)市場利率突然上升2%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格變化率( ?)。
某金融機(jī)構(gòu)資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品,當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元,則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為( ?)。
某國家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大,為了防止美元下跌帶來損失,可以( ?)。
缺口分析法針對未來特定時(shí)段,( ?),以判斷不同時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
能夠估算利率變動(dòng)對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠?qū)首儎?dòng)的長期影響進(jìn)行評估的分析方法是( ?)。
市場風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用VaR計(jì)量和( ?)