快速查題-證券一般從業(yè)試題

考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?（ ?）

Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險

Ⅱ.管理層風(fēng)險

Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險

Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

Ⅴ.社會和自然風(fēng)險

控制流動性風(fēng)險的主要做法包括（ ?）。

Ⅰ.確定流動性風(fēng)險偏好

Ⅱ.計量、監(jiān)測和報告流動性風(fēng)險狀況

Ⅲ.制定流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)

Ⅳ.限額管理及壓力測試

Ⅴ.制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃

控制流動性風(fēng)險的主要做法是建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效（ ?）正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。

Ⅰ.監(jiān)測

Ⅱ.計量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險

Ⅱ.銀行賬戶中的信用風(fēng)險

Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險

Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險

Ⅴ.全部的商品風(fēng)險

市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括（ ?）

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險價值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動可能會對整體經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。

Ⅳ.對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確，需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

Ⅱ.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘?；二是持有期

如何確定流動性風(fēng)險偏好（ ?）。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點、財務(wù)實力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景

Ⅱ.基準(zhǔn)情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。