某5年期債券,面值為100元,票面利率為10%,單利計息,市場利率為10%,到期一次還本付息,則該債券的麥考利久期為( ?)年。
A,B兩種債券為永久性債券,每年付息,永不償還本金,債券A的票面利率為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率,則( ?)。
久期分析法,當(dāng)市場利率變動時,資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為( ?)。其中,DA一總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,DA—總負(fù)債的加權(quán)平均久期,VL—總資產(chǎn),VL一總負(fù)債,R—市場利率
( ?)假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
以下不屬于信用風(fēng)險的是( ?)。
Ⅰ.收入風(fēng)險
Ⅱ.市場風(fēng)險
Ⅲ.購買力風(fēng)險
Ⅳ.操作風(fēng)險
Ⅴ.系統(tǒng)風(fēng)險
現(xiàn)金流分析法是通過對一定時期內(nèi)( ?),評估金融機(jī)構(gòu)短期內(nèi)的流動性狀況。
Ⅰ.現(xiàn)金流入(資金來源)預(yù)測
Ⅱ.現(xiàn)金流入(資金來源)分析
Ⅲ.現(xiàn)金流出(資金使用)預(yù)測
Ⅳ.現(xiàn)金流出(資金使用)的分析
信用風(fēng)險識別的內(nèi)容和方法包括( ?)。
Ⅰ.基本信息分析
Ⅱ.財務(wù)報表分忻
Ⅲ.財務(wù)狀況分析
Ⅳ.非財務(wù)因表分析
制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃應(yīng)該符合哪些要求( ?)
Ⅰ.合理設(shè)定應(yīng)急計劃觸發(fā)條件
Ⅱ.規(guī)定應(yīng)急程序和措施,明確各參與人的權(quán)限,職責(zé)及報告路徑
Ⅲ.列明應(yīng)急資金來源,合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間,考慮流動性轉(zhuǎn)移限制
Ⅳ.確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性
資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理,包括( ?)。
Ⅰ.負(fù)債結(jié)構(gòu)管理
Ⅱ.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)管理
Ⅲ.資產(chǎn)負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理
Ⅳ.負(fù)債對應(yīng)結(jié)構(gòu)管理
設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( ?)。
Ⅰ.自身業(yè)務(wù)性質(zhì),規(guī)模和復(fù)雜程度
Ⅱ.內(nèi)部控制水平Ⅲ.壓力測試結(jié)果
Ⅳ.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平
Ⅴ.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)