篩選結(jié)果 共找出103題

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（ ?）。

A

VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平A下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B

在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)一持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C

Ap為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D

該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

關(guān)于久期公式dP/dy=-DP/（1+y），下列各項(xiàng)理解正確的是（ ?）。

A

久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

B

價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)

C

久期公式中的D為修正久期

D

收益率與價(jià)格同向變動(dòng)

假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年該機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ?）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0