銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出107題

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法。

A

當(dāng)期收益

B

風(fēng)險(xiǎn)水平

C

資本充足率

D

整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值

導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因是衍生產(chǎn)品的（）。

A

風(fēng)險(xiǎn)性

B

收益性

C

流動性

D

杠桿性

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括（ ）。

A

方差—協(xié)方差法

B

歷史模擬法

C

蒙特卡羅模擬法

D

收益率曲線法

利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量需計(jì)算交易賬戶相關(guān)產(chǎn)品的（）。

A

利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)

B

利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)

C

利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)普遍風(fēng)險(xiǎn)

D

利率風(fēng)險(xiǎn)普遍風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)

如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( ? )。

A

-0.2

B

0.1

C

0.2

D

-0.1

下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。

A

假如銀行利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，則存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B

如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

如果利率變動對借款人有理，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D

如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸( ? )賬戶。

A

基本

B

銀行

C

交易

D

封閉

如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( ? )。

A

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和( ? )的乘積之差。

A

資產(chǎn)負(fù)債率

B

收益率

C

指標(biāo)利率

D

市場利率

?( ? )也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。

A

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C

收益率風(fēng)險(xiǎn)

D

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)