銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出107題

以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來(lái)的理論價(jià)格。（）

A

債券的流動(dòng)性不足

B

偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

C

債券的流動(dòng)性足夠大

D

這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位

收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

A

資產(chǎn)的到期期限

B

資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格

C

資產(chǎn)的到期收益率

D

資產(chǎn)的現(xiàn)值

以下關(guān)于內(nèi)部模型法的說(shuō)法，正確的有（）。

A

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等

B

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)

C

對(duì)于各類風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別和計(jì)量，最終將通過(guò)每一個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素的設(shè)計(jì)，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)中予以反映

D

商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、95%的置信區(qū)間，歷史觀察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年。

流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。

A
正確
B
錯(cuò)誤

商品風(fēng)險(xiǎn)中的商品指可以在二級(jí)市場(chǎng)買賣的實(shí)物產(chǎn)品，包括黃金、石油等。

A
正確
B
錯(cuò)誤

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括（ ）。

A

交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

B

交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

C

全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D

商品風(fēng)險(xiǎn)

公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（ ）。

A

直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B

如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

C

實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明期不具有代表性）

D

允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

外匯敞口，根據(jù)不同類型，大致分為（ ）。

A

單幣種敞口頭寸

B

雙幣種敞口頭寸

C

多幣種敞口頭寸

D

總敞口頭寸

遠(yuǎn)期外匯交易是由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的（ ）進(jìn)行交割的外匯交易。

A

幣種

B

匯率

C

金額

D

利率

按交易權(quán)利，期權(quán)分為（ ）。

A

美式期權(quán)

B

歐式期權(quán)

C

買方期權(quán)

D

賣方期權(quán)