基金從業(yè)資格證
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下列關(guān)于貨幣基金風(fēng)險，說法錯誤的是（ ）。

A

低風(fēng)險和高流動性是貨幣市場基金的主要特征

B

貨幣市場基金財務(wù)杠桿的運用程度越低，風(fēng)險越大

C

貨幣市場基金同樣會面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險

D

貨幣基金的風(fēng)險較低并不意味著貨幣基金沒有投資風(fēng)險

以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（ ?）。

A

風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是測度風(fēng)險

B

選擇合適的風(fēng)險測量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)

C

風(fēng)險測控可以分為事前與事后兩類

D

事前指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

下列關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)的描述，正確的是（ ）。

A

風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B

風(fēng)險價值是指最大損失金額的價值

C

風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D

風(fēng)險價值是指發(fā)生最大損失的概率

市場風(fēng)險管理的主要措施，下列表述錯誤的是（ ）。

A

密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo)，提出應(yīng)對策略

B

加強對場內(nèi)交易（包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)

C

關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

D

加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析

關(guān)于政策風(fēng)險，下列表述正確的是（ ）。

Ⅰ.政策風(fēng)險是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對基金收益的影響

Ⅱ.宏觀政策包括財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等，都會對金融市場造成影響

Ⅲ.市場風(fēng)險即政策風(fēng)險

Ⅳ.政策風(fēng)險的管理主要在于對國家宏觀政策的把握和預(yù)測

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列對基金投資的流動性風(fēng)險主要表現(xiàn)描述不正確的是（ ?）。

A

基金管理人建倉時或者為實現(xiàn)投資收益而進行組合調(diào)整時，可能會由于個股的市場流動性相對不足而無法按預(yù)期的價格將股票或債券買進或賣出

B

為應(yīng)付投資者的贖回，當(dāng)個股的流動性較差時，基金管理人被迫在不適當(dāng)?shù)膬r格大量拋售股票或債券

C

當(dāng)流動性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時不會帶來流動性風(fēng)險

D

流動性風(fēng)險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)

如果某債券基金的久期是5年，那么，當(dāng)市場利率下降1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ? ）；當(dāng)市場利率上升1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（ ?）。

A

減少1%；增加1%

B

增加1%；減少1%

C

減少5%；增加5%

D

增加5%；減少5%

下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（ ?）。

A

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低

B

跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高

C

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高

D

跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越高

風(fēng)險價值的考查區(qū)間通常包括（ ）。

Ⅰ.一天

Ⅱ.一周或幾周

Ⅲ.一月或幾月

Ⅳ.一年或幾年

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列對貝塔系數(shù)（β）的使用表達正確的是（ ?）。

A

貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

B

貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

C

貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

D

貝塔系數(shù)小于1（大于0）時，該投資組合的價格變動幅度比市場小