基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出145題

一份兩年期遠(yuǎn)期合約，如果標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前的價格為150元，市場無風(fēng)險利率為5%，則該標(biāo)的資產(chǎn)理論上的遠(yuǎn)期價格為（ ）元。

A

150.00

B

165.00

C

165.78

D

156.83

關(guān)于期貨市場的有關(guān)表述錯誤的是（ ）。

A

期貨市場的存在使得金融體系抵御風(fēng)險的能力得到提高屬于期貨市場風(fēng)險管理的功能

B

期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和投機功能是相互結(jié)合的

C

投機者使得套期保值順利進行

D

期貨合約是在未來進行交易，因此具有滯后性

下列關(guān)于利率互換與貨幣互換說法正確的是（ ?）。

A

在不同貨幣市場具有借款比較優(yōu)勢的雙方進行貨幣互換可以取得雙贏結(jié)果

B

貨幣互換合約是指交易雙方使用同種貨幣進行互換利息的合約

C

利率互換合約是指交易雙方使用不同種貨幣進行互換的合約

D

互換雙方的互換交易是零和博弈

下列關(guān)于衍生工具交易單位的說法中，錯誤的是（ ）。

A

確定期貨合約交易單位的大小時，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模等因素

B

當(dāng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模較小時，交易單位應(yīng)該較大

C

在交易時，只能以交易單位的整數(shù)倍進行買賣

D

交易單位，又稱為合約規(guī)模，是指在交易時每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量

下列關(guān)于期權(quán)合約的說法中，錯誤的是（ ?）。

A

標(biāo)的資產(chǎn)即期權(quán)合約中約定交易的資產(chǎn)

B

期權(quán)費是期權(quán)合約的價格，更準(zhǔn)確地說，是期權(quán)合約所規(guī)定的權(quán)利的價格

C

買方為買入期權(quán)的一方，即支付費用從而獲得權(quán)利的一方，也稱為期權(quán)的多頭

D

賣方為賣出期權(quán)的一方，也稱期權(quán)的多頭

衍生工具可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)來分類，則關(guān)于衍生工具四種常見分類方式說法錯誤的是（? ）。

A

按合約執(zhí)行方式可分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

B

按產(chǎn)品形態(tài)可分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具

C

按合約標(biāo)的資產(chǎn)分為貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具等

D

按交易場所分為交易所交易的衍生工具、場外交易市場交易的衍生工具

若期權(quán)合約的雙方進行盈虧計算時，兩者的收益共計（? ）。

A

0

B

無限大

C

執(zhí)行價格減去期權(quán)費后乘以每份合約所包含的合約標(biāo)的資產(chǎn)的數(shù)量的兩倍

D

期權(quán)價格的兩倍

若交割價格高于遠(yuǎn)期價格，套利者就可以通過（ ?）并等待交割來獲取無風(fēng)險利潤。

A

買入標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨、賣出遠(yuǎn)期

B

賣出標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨、買入遠(yuǎn)期

C

同時買進標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠(yuǎn)期

D

同時賣出標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨和遠(yuǎn)期

如果以X表示執(zhí)行價格，Sr代表標(biāo)的資產(chǎn)的到期日價格，那么歐式看跌期權(quán)多頭的損益為（ ）。

A

max(Sr-X，0)

B

min(X-Sr，0)

C

max(X-Sr，0)

D

min(Sr-X，0)

在簽署一份新的期貨合約時，期貨交易詳細(xì)地規(guī)定了合約的確切條款，則有關(guān)這些條款的描述，錯誤的是（ ）。

A

一般來說，交易單位的大小與標(biāo)的資產(chǎn)和交易者資金規(guī)模正相關(guān)

B

每日價格最大波動限制的局限性體現(xiàn)在限制了價格發(fā)現(xiàn)功能的實現(xiàn)

C

期貨合約的交割月份都定在每年的3月、6月、9月和12月

D

期貨交易雙方進行交割的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量是事先確定好的