影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有(? )。
Ⅰ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格
Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
Ⅲ.距到期日剩余時(shí)間
Ⅳ.無風(fēng)險(xiǎn)利率 ? ?
金融衍生工具的基本特征包括(? )。
Ⅰ.杠桿性
Ⅱ.跨期性
Ⅲ.不確定性和高風(fēng)險(xiǎn)性
Ⅳ.聯(lián)動(dòng)性 ? ??
可轉(zhuǎn)換證券的價(jià)值分為(? )。
Ⅰ.投資價(jià)值
Ⅱ.理論價(jià)值
Ⅲ.市場價(jià)值
Ⅳ.實(shí)際價(jià)值 ? ?
利用國債期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有(? )。
Ⅰ.數(shù)值分析法
Ⅱ.二叉樹法
Ⅲ.基點(diǎn)價(jià)值法
Ⅳ.修正久期法 ? ?
某場外期權(quán)條款的合約甲方為某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),合約乙方是某投資銀行,下面對(duì)其期權(quán)合約的條款說法正確的有哪些?(? ? )
Ⅰ.合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時(shí)間,從這一天開始,甲方將獲得期權(quán),而乙方開始承擔(dān)賣出期權(quán)所帶來的或有義務(wù)
Ⅱ.合約到期日就是甲乙雙方結(jié)算各自的權(quán)利義務(wù)的日期,同時(shí)在這一天,甲方須將期權(quán)費(fèi)支付給乙方,也就是履行“甲方義務(wù)”條款
Ⅲ.乙方可以利用該合約進(jìn)行套期保值
Ⅳ.合約基準(zhǔn)價(jià)根據(jù)甲方的需求來確定 ? ?
某交易者根據(jù)供求分析判斷,將來一段時(shí)間銅期貨近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度,該投資者最有可能獲利的操作有(? ? )。
Ⅰ.熊市套利
Ⅱ.牛市套利
Ⅲ.賣出近月合約同時(shí)買入遠(yuǎn)月合約
Ⅳ.買入近月合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)月合約 ? ?
某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約,同時(shí)以63000元/噸買入1手10月銅合約,當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為(? )元/噸時(shí),該投資者獲利。
Ⅰ.l000
Ⅱ.1500
Ⅲ.2000
Ⅳ.2500 ? ?
某投資者在800美分的價(jià)位,賣出了20手大豆的空頭合約,此時(shí)市場價(jià)格已經(jīng)跌到780美分,空頭合約如果現(xiàn)在平倉,則可以獲利。但是投資者想要先鎖定利潤,他應(yīng)該(? )。
Ⅰ.買入看漲期權(quán)
Ⅱ.賣出看漲期權(quán)
Ⅲ.買入看跌期權(quán)
Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?
期權(quán)價(jià)格是由(? )決定的。
Ⅰ.內(nèi)涵價(jià)值
Ⅱ.時(shí)間價(jià)值
Ⅲ.實(shí)值
Ⅳ.虛值 ? ?
期權(quán)權(quán)利金主要由(? )組成。
Ⅰ.實(shí)值
Ⅱ.虛值
Ⅲ.內(nèi)涵價(jià)值
Ⅳ.時(shí)間價(jià)值 ? ?