篩選結(jié)果 共找出286

7月份時,某投機(jī)者以8.00美元/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出1手9月份小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為0.25美元/蒲式耳;同時以相同的執(zhí)行價格買入1手12月份小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為0.50美元/蒲式耳。到8月份時,該投機(jī)者買入9月份小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為0.30美元/蒲式耳,賣出權(quán)利金為0.80美元/蒲式耳的12月份小麥看漲期權(quán)。已知每手小麥合約為5000蒲式耳,則該投資者盈虧情況是(? )美元。 ? ?

A

虧損250 ??

B

盈利1500 ??

C

虧損1250 ? ?

D

盈利1250 ? ?

按照期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)類型的不同,可將期權(quán)分為(? )。 ?

A

?實值期權(quán)和虛值期權(quán) ?

B

商品期權(quán)和金融期權(quán) ?

C

場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán) ?

D

美式期權(quán)和歐式期權(quán) ?

除交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)、權(quán)證之外,還存在大量場外交易的期權(quán),這些新型期權(quán)通常被稱為(? )。 ? ?


A

奇異型期權(quán) ?

B

現(xiàn)貨期權(quán) ? ?

C

期貨期權(quán) ? ?

D

看跌期權(quán) ??

當(dāng)滬深300指數(shù)從4920點跌到4910點時,滬深300指數(shù)期貨合約的實際價格波動為(? )元。 ? ?

A

1000 ? ?

B

3000 ? ?


C

5000 ? ?

D

8000 ? ?

當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時,(? )。 ? ?

A

投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場價格將上漲 ? ?

B

投資者的最大損失為期權(quán)的執(zhí)行價格 ? ?

C

投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減標(biāo)的物價格與權(quán)利金之差 ? ?

D

投資者的獲利空間將視市場價格上漲的幅度而定 ??

蝶式套利必須同時下達(dá)(? )個指令,并同時對沖。 ?

A

一 ? ?

B

二 ? ?

C

三 ? ?

D

四 ? ?

對于任一只可交割券,P代表面值為100元國債的即期價格,F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格,C代表對應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子,其基差B為(? )。 ??

A

?B=(FC)﹣P ? ??

B

?B=(PC)﹣F ?

C

??B=P﹣F ?

D

B=P﹣(FC) ??

股價指數(shù)期貨在最后交易日以后,以下列哪一種方式交割?(? ) ? ?

A

現(xiàn)金交割 ?

B

依賣方?jīng)Q定將股票交給買方 ??

C

依買方?jīng)Q定以何種股票交割 ? ?

D

由交易所決定交割方式 ? ?

股指期貨的套利可以分為(? )兩種類型。 ? ?

A

價差交易套利和跨品種套利 ? ?

B

期現(xiàn)套利和跨品種價差套利 ? ?

C

期現(xiàn)套利和價差交易套利 ??

D

?價差交易套利和市場內(nèi)套利 ? ?

關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(不計交易費(fèi)用),以下說法正確的是(? )。 ??

A

盈虧平衡點=執(zhí)行價格﹢權(quán)利金 ? ?

B

盈虧平衡點=期權(quán)價格-執(zhí)行價格 ? ?


C

盈虧平衡點=期權(quán)價格﹢執(zhí)行價格 ? ?

D

盈虧平衡點=執(zhí)行價格-權(quán)利金 ? ?