關(guān)于指數(shù)化的目標(biāo)和動(dòng)機(jī),說法正確的是( ?)。
Ⅰ.指數(shù)化的目標(biāo)是使債券投資組合達(dá)到與某個(gè)特定指數(shù)相同的收益
Ⅱ.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
Ⅲ.所收取的管理費(fèi)用更低
Ⅳ.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
關(guān)于積極型債券組合管理策略中的債權(quán)互換所包括的內(nèi)容,正確的是( ?)。
Ⅰ.替代互換
Ⅱ.市場(chǎng)間利差互換
Ⅲ.稅差激發(fā)互換
Ⅳ.市場(chǎng)間利率互換
關(guān)于多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略,說法正確的是( ?)。
Ⅰ.現(xiàn)金流匹配策略是按償還期限從長(zhǎng)到短的順序,挑選一系列的債券,使現(xiàn)金流與各個(gè)時(shí)期現(xiàn)金流的需求相等,是一種完全免疫策略
Ⅱ.沒有任何免疫期限的現(xiàn)值
Ⅲ.不承擔(dān)任何市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.成本往往較高
常見的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法包括( ?)
Ⅰ.主要條款比較法
Ⅱ.比率分析法
Ⅲ.回歸分析法
Ⅳ.比較法
理論上,不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該( ?)持有成本,否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。
Ⅰ.小于
Ⅱ.等于
Ⅲ.大于
Ⅳ.無法比較
跨商品套利可分為( ?)種情況。
Ⅰ.相關(guān)商品間的套利
Ⅱ.原料和原料下游品種之間的套利
Ⅲ.半成品與成品間的套利
Ⅳ.任何兩種商品間的套利
跨期套利的理論依據(jù)是( ?)。
簡(jiǎn)單型消極投資策略的缺點(diǎn)是( ?)。
下列關(guān)于收益率曲線特點(diǎn)的描述,錯(cuò)誤的是( ?)。
以下構(gòu)成跨期套利的是( ?)。