61.在期貨投資分析中，可以運(yùn)用DW值對(duì)多元線性回歸模型的自相關(guān)問題進(jìn)行檢驗(yàn)，下列與判別準(zhǔn)則不一致的是(　)。

　　I DW接近1，認(rèn)為存在正自相關(guān)

　?、?DW接近-1，認(rèn)為存在負(fù)自相關(guān)

　　IIl DW接近0，認(rèn)為不存在自相關(guān)

　　Ⅳ DW接近2，認(rèn)為存在正自相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

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　　62.下列情況中，可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中各自變量之間顯著相關(guān)

　?、?模型中各自變量之間顯著不相關(guān)

　?、?模型中存在自變量的滯后項(xiàng)

　?、?模型中存在因變量的滯后項(xiàng)

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV

　　C.II、Ⅲ

　　D.II、IV

　　正確答案:A

　　解析:當(dāng)回歸模型中兩個(gè)或者兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)時(shí)，則稱回歸模型中存在多 重共線性。多元線性回歸模型涉及多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量時(shí)，由于這些變量受相同經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，存在共同的變化趨勢(shì)，它們之間大多存在一定的相關(guān)性，這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。另外，當(dāng)模型中存在自變量的滯后項(xiàng)時(shí)也容易引起多重共線性。

　　64.回歸系數(shù)檢驗(yàn)不顯著的原因主要有(　)。

　　I 變量之間的多重共線性Ⅱ 變量之間的異方差性

　?、?模型變量選擇的不當(dāng)Ⅳ 模型變量選擇沒有經(jīng)濟(jì)意義

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、lV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.Ⅱ、lll、lV

　　正確答案:C

　　解析:

　　65.下列情況回歸方程中可能存在多重共線性的有(　)。

　　I 模型中所使用的自變量之間相關(guān)

　　Ⅱ 參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號(hào)和大小不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況

　?、?增加或減少解釋變量后參數(shù)估計(jì)值變化明顯

　?、?R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:多重共線性的判斷方法包括：①計(jì)算模型中各對(duì)自變量之間的相關(guān)系數(shù)，并對(duì)各相關(guān)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。如果一個(gè)或者多個(gè)相關(guān)系數(shù)是顯著的，就表示模型中所使用的自變量之間相關(guān)，因而存在多重共線性問題。②參數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)，考察參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號(hào)和大小，如果不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況，說明模型中可能存在多重共線性。③參數(shù)估計(jì)值的穩(wěn)定性，增加或減少解釋變量，變動(dòng)樣本觀測(cè)值，考察參數(shù)估計(jì)值的變化，如果變化明顯，說明模型可能存在多重共線性。④參數(shù)估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，多元線性回歸方程的R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著，說明存在多重共線性。

　　66.自相關(guān)問題的存在，主要原因有(　)。

　　I 經(jīng)濟(jì)變量的慣性Ⅱ 回歸模型的形式設(shè)定存在錯(cuò)誤

　?、?回歸模型中漏掉了重要解釋變量Ⅳ 兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:Ⅳ項(xiàng)屬于多重共線性的原因。除了上述I、Ⅱ、Ⅲ三項(xiàng)外，自相關(guān)問題的存在主要原因還有對(duì)數(shù)據(jù)加工整理而導(dǎo)致誤差項(xiàng)之間產(chǎn)生自相關(guān)。

　　67.自相關(guān)檢驗(yàn)方法有(　)。

　　I DW檢驗(yàn)法

　　II ADF檢驗(yàn)法

　?、?LM檢驗(yàn)法

　?、?回歸檢驗(yàn)法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:自相關(guān)檢驗(yàn)方法有DW檢驗(yàn)法、LM檢驗(yàn)法、回歸檢驗(yàn)法等。比較常用的是DW檢驗(yàn)法。Ⅱ項(xiàng)，ADF檢驗(yàn)是檢查序列平穩(wěn)的方法。

　　68.異方差的檢驗(yàn)方法有(　)。

　　I DW檢驗(yàn)法

　?、?White檢驗(yàn)

　?、?Glejser檢驗(yàn)等

　?、?殘差圖分析法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:異方差的檢驗(yàn)方法有很多，簡(jiǎn)單直觀的方法是殘差圖分析法。其他專業(yè)的統(tǒng)計(jì)方法包括：等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、Goldfeld—Quandt檢驗(yàn)、White檢驗(yàn)、Glejser檢驗(yàn)等。I項(xiàng)，DW檢驗(yàn)法是檢驗(yàn)自相關(guān)的方法。

　　69.對(duì)回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有(　)。

　　I 加權(quán)最小二乘法

　　Ⅱ 差分法

　?、?改變模型的數(shù)學(xué)形式

　?、?移動(dòng)平均法

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:B

　　解析:對(duì)回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差的模型，然后采用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù);②改變模型的數(shù)學(xué)形式，可以有效改善異方差問題，比如將線性模型改為對(duì)數(shù)線性模型，異方差的情況將有所改善。Ⅱ、Ⅳ兩項(xiàng)為自相關(guān)問題的處理方法。

　　70.若隨機(jī)向量(X，Y)服從二維正態(tài)分布，則(　)。

　?、?X，Y一定相互獨(dú)立

　?、?若ρrr=0，則X，Y一定相互獨(dú)立

　?、?X和Y都服從一維正態(tài)分布

　?、?若X，Y相互獨(dú)立，則COV(X，Y)=0

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:Ⅰ項(xiàng)，對(duì)于二維正態(tài)隨機(jī)變量(X，Y)，X和Y相互獨(dú)立的充要條件是參數(shù)ρ=0。

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