51.下列關(guān)于t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的說法正確的有(?)。

　　I 對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)

　　Ⅱ 對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)

　?、?對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)

　?、?對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　正確答案:B

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　　解析:回歸方程的顯著性檢驗(yàn)方法有：①對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)，采用F檢驗(yàn); ②對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)，采用t檢驗(yàn)。線性關(guān)系的檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)因變量同多個(gè)自變量的線性關(guān)系是否顯著，回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)則是對(duì)每一個(gè)回歸系數(shù)分別進(jìn)行單獨(dú)的檢驗(yàn)，它主要用于檢驗(yàn)每個(gè)自變量對(duì)因變量的影響是否都顯著。

　　52.平穩(wěn)時(shí)間序列的(　)統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化。

　　I 數(shù)值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 協(xié)方差

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變，反之，為非平穩(wěn)時(shí)間序列。

　　53.在大連豆粕期貨價(jià)格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價(jià)格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對(duì)應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程(　)。

　　I 擬合效果很好Ⅱ 預(yù)測(cè)效果很好Ⅲ 線性關(guān)系顯著Ⅳ 標(biāo)準(zhǔn)誤差很小

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:砰的取值在[0，1]區(qū)間內(nèi)，越接近1，表明回歸擬合效果越好;越接近0，表明回歸擬合效果越差。題中，R2=0.962，可以看出該回歸方程回歸擬合效果較好。根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果F>Fα(k，n-k-1)，則拒絕H0：β1=β2= …=βk=0的原假設(shè)，接受備擇假設(shè)日，：H1，βj(j=1，2，…，k)不全為零，表明回歸方程線性關(guān)系顯著。題中，F(xiàn)=256.39>3.56，線性關(guān)系顯著。

　　54.一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有(　)。

　　I 多重共線性Ⅱ 自相關(guān)Ⅲ 異方差Ⅳ 樣本容量有限

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。

　　55.消除自相關(guān)影響的方法包括(　)。

　　I 嶺回歸法Ⅱ 一階差分法Ⅲ 德賓兩步法IV 增加樣本容量

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。l、Ⅳ兩項(xiàng)屬于消除多重共線性影響的方法。

　　56.回歸分析用于期貨市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)時(shí)的難點(diǎn)在于(　)。

　　I 預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性不足

　　Ⅱ 需要非常完備的數(shù)據(jù)庫

　?、?需要較高的數(shù)據(jù)處理能力

　　Ⅳ 需要較高的數(shù)據(jù)分析能力

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:

　　57.時(shí)間序列模型一般分為(　)類型。

　　I 自回歸過程

　　Ⅱ 移動(dòng)平均過程

　?、?自回歸移動(dòng)平均過程

　　Ⅳ 單整自回歸移動(dòng)平均過程

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、II

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:時(shí)間序列模型是根據(jù)時(shí)間序列自身發(fā)展變化的基本規(guī)律和特點(diǎn)來進(jìn)行預(yù)測(cè)的，時(shí)間序列模型一般分為四種類型，即自回歸過程(AR)、移動(dòng)平均過程(MA)、自回歸移動(dòng)平均過程(ARMA)、單整自回歸移動(dòng)平均過程(ARIMA)。

　　58.回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括(　)。

　　I 從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值

　?、?由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想

　?、?計(jì)算平方偏差和要比計(jì)算絕對(duì)偏差和難度大

　?、?最I(lǐng)b-.乘法提供更有效的檢驗(yàn)方法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:Ⅲ項(xiàng)，在衡量回歸方程的擬合優(yōu)度時(shí)，理論上應(yīng)衡量各個(gè)實(shí)際觀測(cè)值y與其均值y之差是否過大，但由于實(shí)際觀測(cè)值有正有負(fù)，計(jì)算絕對(duì)偏差和難度較大，最小二乘法用計(jì)算平方偏差和的方法取代計(jì)算絕對(duì)偏差和，很好地解決了這一問題，也因此應(yīng)用得更加廣泛。

　　59.下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測(cè)說法正確的有(　)。

　　I 樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高

　?、?樣本容量n越小，預(yù)測(cè)精度越高

　?、?置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小

　　Ⅳ 預(yù)測(cè)點(diǎn)x0離X均值越遠(yuǎn)精度越高

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV

　　C.Ⅱ、IV

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:A

　　解析:在預(yù)測(cè)時(shí)要注意預(yù)測(cè)點(diǎn)2。與估計(jì)模型時(shí)用的樣本x1，x2，…，xn的距離，如果x0與所估計(jì)模型的樣本偏離太大，預(yù)測(cè)效果會(huì)很差。一般地：①樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高，反之預(yù)測(cè)精度越低;②樣本容量一定時(shí)，置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小，預(yù)測(cè)點(diǎn)x0離x均值越近精度越高，越遠(yuǎn)精度越低。

　　60.下列關(guān)于t檢驗(yàn)的說法正確的是(　)。

　　I t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)β0

　?、?樣本點(diǎn)的戈值區(qū)間越窄，t值越小

　　III t值變小，回歸系數(shù)估計(jì)的可靠性就降低

　　IV t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)屆，

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.I、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

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