篩選結(jié)果 共找出158題

某公司現(xiàn)有資金1000萬元，決定投資于A、B、C、D四只股票。四只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.8、1、1.5、2。公司決定投資A股票100萬元，B股票200萬元，C股票300萬元，D股票400萬元。則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為(  )。

  • A

    0.81

  • B

    1.32

  • C

    1.53

  • D

    2.44

假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月臺約為3100點，6月臺約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比，（  ）。

  • A

    有正向套利的空間

  • B

    有反向套利的空間

  • C

    既有正向套利的空間，也有反向套利的空間

  • D

    無套利空間

某公司決定投資于A.B.C三只股票，比重各占1/3,三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.9.1.2.1.5，則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為(  )。

  • A

    0.8

  • B

    1. 2

  • C

    1.5

  • D

    2.4

全球期貨(期權(quán))交易量中，所占比重最大的品種是(   )。

  • A

    股指期貨

  • B

    商品期貨

  • C

    利率期貨

  • D

    能源期貨

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5%，成分股年股息率為1%。若交易成本總計為35點，則3個月后交割的滬深300股指期貨價格（）。

  • A

    在3065點以上存在反向套利機會

  • B

    在3065點以下存在正向套利機會

  • C

    在3035點以上存在反向套利機會

  • D

    在2995點以下存在反向套利機會

下列關(guān)于滬深300股指期貨合約的正確表述是(   )。[2015年5月真題]

  • A

    最小變動價位是0.1點

  • B

    合約最低交易保證金是合約價值的10％

  • C

    最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％

  • D

    合約乘數(shù)為每點500元

假定市場利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)為3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為(　　)點。

  • A

    43．75

  • B

    61．25

  • C

    35

  • D

    26．25

滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點人民幣300元。當(dāng)滬深300指數(shù)期貨指數(shù)點為2300點時，合約價值等于（  ），

  • A

    69萬元

  • B

    30萬元

  • C

    23萬元

  • D

    230萬元

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的（）。

  • A

    12%

  • B

    10%

  • C

    8%

  • D

    5%

國內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1. 34億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.8，假定當(dāng)日現(xiàn)貨指數(shù)是2400點，而下月到期的期貨合約為2 680點，那么需要賣出（）期貨合約才能使1.34億元的股票組合得到有效保護

  • A

    89

  • B

    126

  • C

    133

  • D

    159