滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為( )。
實物和現(xiàn)金混合交割
期轉現(xiàn)交割
現(xiàn)金交割
實物交割
某日,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點,市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本,三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為( )點。
3710
3675
3553
3535
4月1日,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點,市場年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,若交易成本總計為35點,則6月22日到期的滬深300股指期貨()。
在3069以上反向套利機會
在3069以下正向套利機會
在3034以上存在反向套利機會
在2999以下存在反向套利機會
假定市場利率為5%,股票紅利率為2%。8月1日,滬深300指數(shù)為:3500點,9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為( )點。
43 75
61.25
35
26.25
股價指數(shù)的編制方法通常有( )。[2015年5月真題]
算數(shù)平均法
幾何平均法
綜合平均法
加權平均法
投資者買入上證5OETF基金,同時賣出上證50期貨合約,以期持有一段時間后再同時進行反向交易獲利。則()。
表明投資者認為市場存在期價低估
表明投資者認為市場存在期價高估
該交易行為屬于股指期貨正向套利交易
該交易行為屬于股指期貨反向套利交易
ETF的交易方式有( )。
在交易所像買賣股票那樣進行交易
作為封閉式基金認購
類似股指期貨購買
作為開放型基金,隨時申購與贖回
股指期貨的應用領域主要有( )
套期保值
資產(chǎn)管理
投機套利
配合期權交易
關于股指期貨套期保值的正確描述有( )。[2015年5月真題]
既能增加收益,又能降低風險
能夠對沖系統(tǒng)性風險
只對擔心股市下跌的投資者適用
對擔心股市上漲或下跌的投資者都適用
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由( )所決定的。
交易費用
市場沖擊成本
持倉費
利息