下列適合購買利率下限期權(quán)的有()。
浮動利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險
固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險
高固定利率債務(wù)率的企業(yè)
固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有( )。
面值法
修正久期法
基點價值法
隱含回購利率法
利用國債期貨進(jìn)行風(fēng)險管理時,確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有( )。
數(shù)值分析法
二叉樹法
基點價值法
修正久期法
“國債期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息”,計算出來數(shù)值是表示( )。
轉(zhuǎn)換后該國債的價格(凈價)
國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格(全價)
可交割國債的出讓價格
發(fā)票價格
國債期貨基差交易套利策略有()。
買入國債現(xiàn)貨,同時賣出國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
賣出國債現(xiàn)貨,同時買入國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
賣出國債現(xiàn)貨,同時賣出國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
買入國債現(xiàn)貨,同時買入國債期貨,待有利時機(jī)平倉獲利
關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價,以下描述正確的是()。
現(xiàn)貨采用凈價報價
期貨采用凈價報價
期貨采用全價報價
現(xiàn)貨采用全價報價
以下采用現(xiàn)金交割的利率期貨品種有( )。
芝加哥期貨交易所(CBOT)4~:期國債期貨
芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨
芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月歐洲美元期貨
芝加哥期貨交易所(CBOT)3個月國債期貨
以下關(guān)于我國國債期貨交易的說法,正確的有( )。
交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債
采用百元凈價報價
交割品種為剩余期限5年的國債
采用實物交割方式
下列選項屬于利率衍生品的是()。
利率期權(quán)
利率期貨
利率遠(yuǎn)期
利率互換
最常見的Eurihor期限是( )
隔夜
1周
1個月
2個月