快速查題-期貨從業(yè)資格試題

遠期利率協(xié)議的買方是（  ），目的主要是規(guī)避利率上升的風險。

中金所國債期貨合約對應的最便宜可交割債券百元面值的基點價值為0.0400元，其轉換因子為1.2500，該期貨合約的基點價值約等于（）元。

若債券的久期為7年，市場利率為3.65%，則其修正久期為（  ）。

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.850元，當國債期貨價格跌至98.500元時全部平倉。該投資者盈虧為（）元。（不計交易成本）

在國債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。

經(jīng)濟增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（  ）。

當3個月歐洲美元期貨成交價格為98. 000時，意味著到期交割時合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個月的存單。

某投機者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98.175，然后以97.020的價格賣出平倉，則該投機者( )美元。

中國金融期貨交易所5年期國債期貨最便宜可交割券的票面利率為2.5%，則其轉換因子（）。

2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3.42%.到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉換因子為1.0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99.640，應計利息為0.6372，期貨結算價格為97.525。TFl509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1.5085。該國債的隱含回購利率為（  ）。