快速查題-證券專項試題

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

Ⅱ.風險價值是以概率百分比表示的價值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計算涉及兩個因素的選取：一是置信水平；二是持有期

證券公司應根據(jù)（ ?）確定流動性風險偏好。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務特點、財務實力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風險偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標準情景

Ⅱ.基準情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度

Ⅱ.內(nèi)部控制水平

Ⅲ.壓力測試結(jié)果

Ⅳ.能夠承擔的市場風險水平

Ⅴ.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法有（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)證券化

Ⅱ.限額管理

Ⅲ.風險對沖

Ⅳ.經(jīng)濟資本配置

Ⅴ.自我評估

下列關(guān)于信用風險預期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預計到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

Ⅴ.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望

下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅱ.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅲ.是對未來經(jīng)濟走勢預期的結(jié)果

Ⅳ.是對通貨膨脹預期的結(jié)果

Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

下列可以用于計量交易對手信用風險的方法有（ ?）。

Ⅰ.內(nèi)部模型法

Ⅱ.內(nèi)部評級法

Ⅲ.權(quán)重法

Ⅳ.標準法

Ⅴ.現(xiàn)期風險暴露法

下列關(guān)于債項評級說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，而特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

Ⅱ.若客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值

Ⅲ.若客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值

Ⅳ.債項評級是對違約風險暴露和違約損失率的分析

下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率的計算方法，正確的是（ ?）。