快速查題-證券專項試題

下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（ ?）。

（ ?）可用于金融機構(gòu)評估未來擠兌的流動性風(fēng)險。

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。

一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（ ?），以對沖匯率。

下列一般不屬于市場風(fēng)險限額指標的是（ ?）。

關(guān)于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

某金融機構(gòu)的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負債為450億元，負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（ ?）。

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險

Ⅱ.銀行賬戶中的信用風(fēng)險

Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險

Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險

Ⅴ.全部的商品風(fēng)險

市場風(fēng)險限額指標主要包括（ ?）。

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險價值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。

Ⅳ.對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準確，需進行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。