跨期套利是利用不同月份的股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系,買進(jìn)(賣出)某一月份的股指期貨的同時(shí)賣出(買進(jìn))另一月份的股指期貨合約,并在未來某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩個(gè)頭寸平倉了結(jié)的交易行為。
- A
錯(cuò)
- B
對
跨期套利是利用不同月份的股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系,買進(jìn)(賣出)某一月份的股指期貨的同時(shí)賣出(買進(jìn))另一月份的股指期貨合約,并在未來某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩個(gè)頭寸平倉了結(jié)的交易行為。
錯(cuò)
對
跨期套利是利用不同月份的股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系,買進(jìn)(賣出)某一月份的股指期貨的同時(shí)賣出(買進(jìn))另一月份的股指期貨合約,并在未來某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩個(gè)頭寸平倉了結(jié)的交易行為。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯(cuò)
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對
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