在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中,套利交易不但得不到利潤(rùn),反而將導(dǎo)致虧損。具體而言,若將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的上界,將期指理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界,只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)正向套利才能夠獲利;反之,只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí),反向套利才能夠獲利。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯(cuò)
對(duì)
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對(duì)
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對(duì)
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