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當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)，投資組合風(fēng)險(xiǎn)就是加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)的組合風(fēng)險(xiǎn)即為最高；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合風(fēng)險(xiǎn)小于加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，所以投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。 《財(cái)務(wù)管理》第二章投資組合的收益率等于組合內(nèi)各種資產(chǎn)的收益率的加權(quán)平均數(shù)，所以它的計(jì)算與資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)。當(dāng)投資組合為100％投資于最低收益率的資產(chǎn)時(shí)，組合的收益率是最低的，所以投資組合的最低收益率就是組合中單個(gè)資產(chǎn)收益率中最低的收益率；當(dāng)投資于最低收益率資產(chǎn)的比重小于100％時(shí)，投資組合的收益率就會(huì)高于單個(gè)資產(chǎn)的最低收益率。