某企業(yè)擬分別投資A資產(chǎn)和B資產(chǎn)，其中，投資于A資產(chǎn)的期望收益率為8%，計(jì)劃投資額為600萬元;投資于B資產(chǎn)的期望收益率為12%，計(jì)劃投資額為600萬元。A、B資產(chǎn)期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)差均為9%，A B資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為+1，計(jì)則該投資組合的期望收益率以及標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )
投資組合的期望收益率為10%
投資組合的期望收益率為15%
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.09
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.0081
A資產(chǎn)在投資總額中的比重為 600/(600+600)*100%=50%
B資產(chǎn)在投資總額中的比重為 600/(600+600)*100%=50%
投資組合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10%
投資組合的協(xié)方差 =0.09*0.09*1=0.0081
投資組合的方差=0.52*0.092+0.52*0.092+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=0.00811/2=0.09
或者：
相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，即
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=50%×9%+50%×9%=9%
多做幾道
下列關(guān)于財(cái)務(wù)分析的說法中，不正確的有( )。
財(cái)務(wù)分析對不同的信息使用者來說具有相同的意義
財(cái)務(wù)分析的目的儀僅是發(fā)現(xiàn)問題
通過財(cái)務(wù)分析可以判斷企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)力，但是不能評價(jià)和考核企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績
通過企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析，可以判斷企業(yè)的發(fā)展趨勢，預(yù)測其生產(chǎn)經(jīng)營的前景及償債能力
上市公司“管理層討論與分析”中對于報(bào)告期間經(jīng)營業(yè)績變動(dòng)的解釋中，下列情況應(yīng)詳細(xì)說明造成差異原因的有( )。
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃低于10%以上
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營|十劃高于l0%
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營卜卜劃高于20%以上
企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度窘利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃低于20%
公司當(dāng)年的經(jīng)營利潤很多，卻不能償還到期債務(wù)。為查清其原因，應(yīng)檢查的財(cái)務(wù)比率包括（ ）。
銷售凈利率
流動(dòng)比率
存貨周轉(zhuǎn)率
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
財(cái)務(wù)績效定量評價(jià)是指對企業(yè)一定期間 ( )方面進(jìn)行的定量對比分析和評判。
盈利能力
資產(chǎn)質(zhì)量
責(zé)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)營增長
下列屬于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)局限性的有( )。
財(cái)務(wù)指標(biāo)體系不嚴(yán)密
財(cái)務(wù)指標(biāo)所反映的情況具有相對性
財(cái)務(wù)指標(biāo)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)－
財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較基礎(chǔ)不統(tǒng)－
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