篩選結(jié)果 共找出148

期權(quán)具備的特性是(  )。

  • A

    發(fā)行量有限

  • B

    權(quán)利義務不對等

  • C

    盈虧非線性

  • D

    高杠桿性

與賣出期貨合約規(guī)避現(xiàn)貨價格下跌風險相比,利用買進看跌期權(quán)規(guī)避標的資產(chǎn)價格風險具有的特征有(  )。

  • A

    如果標的資產(chǎn)價格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價格將標的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標的資產(chǎn)價格下跌的風險,或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標的資產(chǎn)價格下跌,看跌期權(quán)價格通常會隨之上漲,期權(quán)的價差收益可彌補持有標的資產(chǎn)帶來的損失

  • B

    初始投入可能更低,杠桿效用更大

  • C

    標的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時,如所持標的資產(chǎn)價格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補交保證金,此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補

  • D

    當標的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時,如標的資產(chǎn)價格下跌,交易者在期貨市場的盈利可彌補現(xiàn)貨價格下跌的損失;購買看跌期權(quán)也可達到此目的

某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為20000點的5月恒指看漲期權(quán),同時,他又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為20000點的5月恒指看跌期權(quán),則兩份期權(quán)的盈虧平衡點分別為( )。

  • A

    20500點

  • B

    20300點

  • C

    19700點

  • D

    19500點

了結(jié)期權(quán)頭寸的方式有(  )。

  • A

    對沖平倉

  • B

    行權(quán)

  • C

    持有

  • D

    交易

在不考慮交易費用的情況下,看跌期權(quán)空頭一定盈利的情形有(  )。

  • A

    標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

  • B

    標的物價格在損益平衡點以上

  • C

    標的物價格在執(zhí)行價格以下

  • D

    標的物價格在損益平衡點以下

交易者為了( )可考慮買進看漲期權(quán)。

  • A

    獲取權(quán)利金價差收益

  • B

    博取杠桿收益

  • C

    保護己持有的期貨多頭頭寸

  • D

    鎖定購貨成本進行多頭套期保值

投資者在投資組合中加入期權(quán)產(chǎn)品的原因可能有()。

  • A

    利用期權(quán)高杠桿功能

  • B

    利用期權(quán)具有有限損失的特征

  • C

    實現(xiàn)降低風險的目的

  • D

    降低風險費用

關于期權(quán)內(nèi)涵價值的說法,正確的是( )。

  • A

    在有效期內(nèi),期權(quán)的內(nèi)涵價值總是大于等于零

  • B

    在有效期內(nèi),期權(quán)的內(nèi)涵價值總是大于零

  • C

    當期權(quán)處于虛值狀態(tài)時,內(nèi)涵價值總是大于等于零

  • D

    當期權(quán)處于實值狀態(tài)時,內(nèi)涵價值總是大于零

期權(quán)價格又稱為(  ),是期權(quán)買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費用。

  • A

    權(quán)利金

  • B

    中介費

  • C

    期權(quán)費

  • D

    保險費

買進看漲期權(quán)的運用包括(   )。

  • A

    獲取價差收益

  • B

    規(guī)避標的資產(chǎn)價格上漲風險

  • C

    保護標的物多頭

  • D

    鎖定現(xiàn)貨成本,規(guī)避市場風險