某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約,同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣入1手銅期貨合約,過了一段時(shí)間,將其持有頭寸同時(shí)平倉,平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸,平倉時(shí)這筆投資的價(jià)差是()元/噸。
擴(kuò)大100
擴(kuò)大200
縮小了100
縮小了200
某期貨交易者根據(jù)銅期貨價(jià)格特征分析,欲利用Cu1409、Cu1411 和Cu1412三個(gè)合約進(jìn)行蝶式套利,在Cu1409合約上持倉20手,在Cu1411合約上持倉35手,則應(yīng)持有Cu1412合約( )手。
15
20
35
55
某投機(jī)者預(yù)測9月份菜粕期貨合約會下跌,于是他以2 565元/噸的價(jià)格賣出3手菜粕9月合約。此后合約價(jià)格下跌到2 530元/噸,他又以此價(jià)格賣出2手9月菜粕合約。之后價(jià)格繼續(xù)下跌至2 500元/噸,他再以此價(jià)格賣出1手9月菜粕合約。若后來價(jià)格上漲到了2 545元/噸,該投機(jī)者將頭寸全部平倉,則該筆投資的盈虧狀況為( )元。
虧損150
盈利150
虧損50
盈利50
關(guān)于股指期貨套利描述錯(cuò)誤的是()。
有利于股指期貨價(jià)格的合理化
有利于期貨合約間價(jià)差趨于合理
增加股指期貨交易的流動性
不承擔(dān)價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)
在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約,價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日,該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12080元/噸。該套利交易()元。(合約規(guī)模5噸/手,不計(jì)手續(xù)等費(fèi)用)。
盈利3500
虧損3500
虧損1750
盈利1750
( )是指在同一市場(交易所)同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約,以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利。
牛市套利
蝶式套利
相關(guān)商品間的套利
跨期套利
( )是指利用期貨市場上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為
價(jià)差套利
期現(xiàn)套利
跨期套利
跨品種套利
某套利者以2532元/噸的價(jià)格買入3月的螺紋鋼期貨,同時(shí)以2682元/噸的價(jià)格賣出7月的螺紋鋼期貨。持有一段時(shí)間后,該套利者以2522元/噸的價(jià)格將3月合約賣出平倉,同時(shí)以2665元/噸的價(jià)格將7月合約買入平倉。該套利交易后套利者每噸螺紋鋼()元。
虧損7
虧損10
盈利27
盈利7
個(gè)人投機(jī)者是指以( )身份從事期貨投機(jī)交易的投機(jī)者。
法人
自然人
公民
居民
期貨價(jià)差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價(jià)差的一種( )行為,但與普通期貨投機(jī)交易相比,風(fēng)險(xiǎn)較低。
投資
盈利
經(jīng)營
投機(jī)