快速查題-證券專項試題

當期收益率的缺點表現(xiàn)為（ ?）。Ⅰ.零息債券無法計算當期收益Ⅱ.不能用于比較期限和發(fā)行人均較為接近的債券Ⅲ.一般不單獨用于評價不同期限附息債券的優(yōu)劣Ⅳ.計算方法較為復雜

以下哪些期權(quán)是風險有限收益有限的（ ?）。Ⅰ.買入看漲期權(quán)Ⅱ.買入看跌期權(quán)Ⅲ.賣出看漲期權(quán)Ⅳ.賣出看跌期權(quán)

可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，轉(zhuǎn)換價格40元，市場價格108元，股票二級市場價格為46元每股，則以下說法正確的有（ ?）。Ⅰ.債券的轉(zhuǎn)換價值為115Ⅱ.轉(zhuǎn)換平價為42Ⅲ.此可轉(zhuǎn)債為升水Ⅳ.可轉(zhuǎn)債貼水率為09％

關(guān)于看漲期權(quán)，期權(quán)價格為5元，行權(quán)價為10元，市場價12元，下列說法正確的有（ ?）。Ⅰ.時間價值為7元Ⅱ.期權(quán)價值與股票價格的波動率成正相關(guān)Ⅲ.無風險利率上升，看漲期權(quán)上升，看跌期權(quán)價值下降Ⅳ.時間價值與到期時間成正相關(guān)，時間越長，時間價值越大，隨著時間的縮小成線性下降

某上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，面值100元，轉(zhuǎn)換價格為20元，當前可轉(zhuǎn)債的市場價格為120元，股票價格為22元每股，以下說法正確的有（ ?）。Ⅰ.可轉(zhuǎn)債升水2元Ⅱ.可轉(zhuǎn)債升水10元Ⅲ.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換升水率33％Ⅳ.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換升水率09％

通常情況下，（ ?），回售的期權(quán)價值就越大。Ⅰ.回售期限越長Ⅱ.回售期限越短Ⅲ.轉(zhuǎn)換比率越高Ⅳ.轉(zhuǎn)換比率越低Ⅴ.回售價格越低

關(guān)于二叉樹期權(quán)定價模型，下列說法正確的有（ ?）。Ⅰ.建立了期權(quán)定價數(shù)值算法的基礎(chǔ)Ⅱ.解決了歐式期權(quán)的定價問題Ⅲ.模型以期權(quán)到期日為起點Ⅳ.需要計算期權(quán)的期望值并進行貼現(xiàn)

計算債券必要回報率所涉及的因素有（ ?）。Ⅰ.真實無風險收益率Ⅱ.預期通貨膨脹率Ⅲ.風險溢價Ⅳ.持有期收益率

下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券價值的說法正確的是（ ?）。Ⅰ.轉(zhuǎn)股期限越長專股的期權(quán)價值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高Ⅱ.股票波動率越大，期權(quán)價值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高Ⅲ.轉(zhuǎn)股價格越高，期權(quán)價值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高Ⅳ.回售期限越長，回售的期權(quán)價值越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的價值越高

關(guān)于市場預期理論，下列表述正確的有（ ?）。Ⅰ.市場預期理論又稱無偏預期理論Ⅱ.某一時點的各種期限債券的收益率是不同的Ⅲ.在特定時期內(nèi)，各種期限債券的即期收益率相同 Ⅳ.長期債券不是短期債券的理想替代物