當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí),期權(quán)( ?)。
金融衍生工具的價(jià)格取決于( ?)價(jià)格變動(dòng)的派生產(chǎn)品。
假定某公司普通股股票當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格為25元,那么該公司轉(zhuǎn)換比例為40的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為( ?)元。
當(dāng)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格將下跌,下列期權(quán)交易中正確的有( ?)。
Ⅰ.買入看漲期權(quán)
Ⅱ.賣出看漲期權(quán)
Ⅲ.買入看跌期權(quán)
Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?
OTC交易的衍生工具的特點(diǎn)是( ?)。
Ⅰ.通過(guò)各種通訊方式進(jìn)行交易
Ⅱ.實(shí)行集中的,一對(duì)多交易
Ⅲ.通過(guò)集中的交易所進(jìn)行交易
Ⅳ.實(shí)行分散的,一對(duì)一交易 ? ?
基差交易在實(shí)際操作過(guò)程中主要涉及(? )風(fēng)險(xiǎn)。
Ⅰ.保證金風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.基差風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.操作風(fēng)險(xiǎn) ? ?
一般而言,進(jìn)行套利操作時(shí)應(yīng)遵循的基本原則包括( ?)。
Ⅰ.買賣方向?qū)?yīng)的原則
Ⅱ.買賣數(shù)量相等原則
Ⅲ.同時(shí)建倉(cāng)的原則
Ⅳ.同時(shí)對(duì)沖原則 ? ?
期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)包括( ?)。
Ⅰ.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.合約到期風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值,下列說(shuō)法正確的是(? ? )。
Ⅰ.期權(quán)價(jià)格與內(nèi)涵價(jià)值的差額為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
Ⅱ.理論上,在到期時(shí),期權(quán)時(shí)間價(jià)值為零
Ⅲ.如果其他條件不變,期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近,衰減速度遞減
Ⅳ.在有效期內(nèi),期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于零 ? ?
大豆提油套利的目的在于( ?)。
Ⅰ.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失
Ⅱ.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失
Ⅲ.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失
Ⅳ.防止豆油、豆粕價(jià)格突然上漲引起的損失 ? ?