快速查題-證券專項(xiàng)試題

在一元回歸中，回歸平方和是指（ ?）。

樣本判定系數(shù)
的計(jì)算公式是（ ?）。

在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，若對(duì)回歸模型增加一個(gè)解釋變量，
???????一般會(huì)（ ?）。

常用的回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)方法是（ ?）。

相關(guān)系數(shù)是反映兩個(gè)隨機(jī)變量之間線性相關(guān)程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，如果兩個(gè)隨機(jī)變量X和Y之間協(xié)方差為0.031，方差分別為0.04和0.09，據(jù)此可以判斷X和Y之間是（ ?）。

如果一個(gè)變量的取值完全依賴于另一個(gè)變量，各個(gè)觀測(cè)點(diǎn)落在一條直線上，稱為（ ?）。

一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有（ ?）。

Ⅰ.多重共線性

Ⅱ.序列相關(guān)

Ⅲ.異方差

Ⅳ.樣本容量有限

下列對(duì)t檢驗(yàn)說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)

Ⅱ.樣本點(diǎn)的x值區(qū)間越窄，t值越小

Ⅲ.t值變小，回歸系數(shù)估計(jì)的可靠性就降低

Ⅳ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)

下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測(cè)說法正確的有（ ?）。

Ⅰ.樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅱ.樣本容量n越小，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅲ.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

Ⅳ.預(yù)測(cè)點(diǎn)離
均值越遠(yuǎn)精度越高

DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有（ ?）。

Ⅰ.回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量

Ⅱ.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足

Ⅲ.回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)

Ⅳ.回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量