真題演練是高效備考的有效途徑之一，同學(xué)們?cè)趥淇紩?huì)計(jì)的過程中要結(jié)合具體試題加深對(duì)目標(biāo)知識(shí)點(diǎn)的理解。職上會(huì)計(jì)考試網(wǎng)為同學(xué)們整理了協(xié)方差模擬練習(xí)題，供大家練習(xí)參考。

某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，其收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4。則該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為(   )。

• A

  0.192和1.2

• B

  0.192和2.1

• C

  0.32和1.2

• D

  0.32和2.1

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關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是(　　)。

• A

  資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)之和

• B

  某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)＝該項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

• C

  某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)＝該項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

• D

  當(dāng)β系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)

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已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0．2，當(dāng)前市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0．4，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0．5，則兩者之間的協(xié)方差是(　　)。

• A

  0．04

• B

  0．16

• C

  0．25

• D

  1．00

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