證券市場(chǎng)線的截距（? ）。
本題考查證券市場(chǎng)線的基本內(nèi)容。
A選項(xiàng)符合題意，證券市場(chǎng)線的表達(dá)式為：
，其中，
為證券或證券組合P的期望收益率，
為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。如下圖所示，證券市場(chǎng)線的截距是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
B選項(xiàng)不符合題意，風(fēng)險(xiǎn)收益率是由投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率，為
，不是截距。
C選項(xiàng)不符合題意，預(yù)期收益率應(yīng)為縱軸，不是截距。
D選項(xiàng)不符合題意，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為
，不是截距。
故本題選A選項(xiàng)。
多做幾道
從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑，測(cè)得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。
對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。
模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。
一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。
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