標(biāo)的物的市場價格( ?)對賣出看漲期權(quán)者有利。
Ⅰ.波動幅度變小
Ⅱ.下跌
Ⅲ.波動幅度變大
Ⅳ.上漲 ? ?
標(biāo)的物的市場價格( ?)對賣出看漲期權(quán)者有利。
Ⅰ.波動幅度變小
Ⅱ.下跌
Ⅲ.波動幅度變大
Ⅳ.上漲 ? ?
Ⅱ項正確,Ⅳ項錯誤,標(biāo)的物市場價格越高,對看漲期權(quán)的賣方越不利,標(biāo)的物市場價格跌至執(zhí)行價格以下時,賣方盈利最大,為權(quán)利金;
Ⅰ項正確,Ⅲ項錯誤,標(biāo)的物市場價格大幅波動或預(yù)期波動率提高對看漲期權(quán)買方更為有利。這是因為,在其他因素不變的條件下,標(biāo)的物價格的大幅波動或預(yù)期波動率提高,使得標(biāo)的物市場價格上漲很多的機(jī)會增加,買方行權(quán)及獲取較高收益的可能性也會增加,對買方有利,對賣方不利。
故本題選D選項。
多做幾道
從一批零件中抽出100個測量其直徑,測得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗法,那么在顯著性水平α下,接受域為( ?)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時,有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
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