題目

（ ?）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

A

特雷諾比率

B

夏普比率

C

詹森α

D

基金收益率

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基金評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和主要方法

A項(xiàng)錯(cuò)誤，特雷諾比率表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率；

B項(xiàng)正確，夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差，是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率；

C項(xiàng)錯(cuò)誤，詹森α衡量的是基金組合收益中超過(guò)CAPM模型預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益；

D項(xiàng)錯(cuò)誤，基金收益率反映投資收益與投入的關(guān)系的相對(duì)指標(biāo)，表示單位凈資產(chǎn)的變動(dòng)程度。

故本題選B選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑，測(cè)得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。

A


B



C



D



對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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