關(guān)于久期缺口,下列敘述不正確的是()。
- A
當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
- B
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
- C
久期缺口的絕對(duì)值越小,銀行對(duì)利率的變化就越不敏感
- D
久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額