假設(shè)實際滬深300期指是2300點,理論指數(shù)是2150點,滬深300指數(shù)的乘數(shù)為300元/點,年利率為5%。若3個月后期貨交割價為2500點,那么利用股指期貨套利的交易者,從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是( )元。
- A
45000
- B
50000
- C
82725
- D
150000
假設(shè)實際滬深300期指是2300點,理論指數(shù)是2150點,滬深300指數(shù)的乘數(shù)為300元/點,年利率為5%。若3個月后期貨交割價為2500點,那么利用股指期貨套利的交易者,從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是( )元。
45000
50000
82725
150000
股指期貨合約實際價格恰好等于股指期貨理論價格的情況比較少,多數(shù)情況下股指期貨合約實際價格與股指期貨理論價格總是存在偏離。當(dāng)前者高于后者時,稱為期價高估:當(dāng)前者低于后者時,稱為期價低估。當(dāng)存在期價高估時,交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套剎”,在這一操作下,不論3個月后期貨交割價為多少,套利交易的利潤都等于實際期價與理論期價之差,即(2300—2150)×300=4500(元)。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結(jié)算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟(jì)波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟(jì)因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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