關(guān)于國(guó)債期貨套期保值和基點(diǎn)價(jià)值的相關(guān)描述,正確的是()。
- A
基點(diǎn)價(jià)值是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí),引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)值
- B
國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子
- C
對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合價(jià)格波動(dòng)÷期貨合約價(jià)格波動(dòng)×轉(zhuǎn)換因子
- D
對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點(diǎn)價(jià)值÷(CTD價(jià)格×期貨合約面值÷100÷CTD轉(zhuǎn)換因子)