假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為80元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為85元,到期時(shí)間6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升33.33%,或者降低25%。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為每年4%?,F(xiàn)擬建立一個(gè)投資組合,包括購進(jìn)適量的股票以及借入必要的款項(xiàng),使得6個(gè)月后該組合的價(jià)值與看漲期權(quán)相等。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有()。
- A
在該組合中,購進(jìn)股票的數(shù)量0.4643股
- B
在該組合中,借款的數(shù)量為27.31元
- C
看漲期權(quán)的價(jià)值為9.834元
- D
購買股票的支出為37.144元