對(duì)金融期貨套期保值操作描述不正確的是( )
- A
投資者擔(dān)心利率上升帶來的損失時(shí),要賣出利率期貨
- B
當(dāng)面臨外幣匯率上升帶來的損失時(shí),可以買入該外幣的期貨
- C
當(dāng)面臨外幣匯率上升帶來的損失時(shí),可以賣出該外幣的期貨
- D
投資者擔(dān)心利率下降帶來的損失時(shí),要買入利率期貨
對(duì)金融期貨套期保值操作描述不正確的是( )
投資者擔(dān)心利率上升帶來的損失時(shí),要賣出利率期貨
當(dāng)面臨外幣匯率上升帶來的損失時(shí),可以買入該外幣的期貨
當(dāng)面臨外幣匯率上升帶來的損失時(shí),可以賣出該外幣的期貨
投資者擔(dān)心利率下降帶來的損失時(shí),要買入利率期貨
投資者擔(dān)心利率上升帶來的損失時(shí),要賣出利率期貨,這樣當(dāng)利率上升時(shí),利率期貨價(jià)格下跌,利率期貨空頭可以獲益,用以彌補(bǔ)利率上升帶來的損失。相反,當(dāng)投資者擔(dān)心利率下降帶來的損失時(shí),要買入利率期貨。當(dāng)面臨外幣匯率上升帶來的損失時(shí),可以買入該外幣的期貨;相反則賣出該外幣的期貨。
多做幾道
如果中國(guó)政府在英國(guó)倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國(guó)債券市場(chǎng)
英國(guó)猛犬債券市場(chǎng)
美國(guó)揚(yáng)基債券市場(chǎng)
歐洲債券市場(chǎng)
一國(guó)之所以要對(duì)國(guó)際收支逆差進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)閲?guó)際收支逆差會(huì)導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對(duì)境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴(yán)格分賬,是()離岸金融中心的特點(diǎn)。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國(guó)出現(xiàn)國(guó)際收支逆差時(shí),該國(guó)之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)楸編刨H值可以使以外幣標(biāo)價(jià)的本國(guó)出口價(jià)格下降,而以本幣標(biāo)價(jià)的本國(guó)進(jìn)口價(jià)格上漲,從而刺激出口,限制進(jìn)口,最終有助于國(guó)際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來調(diào)節(jié)逆差國(guó)家國(guó)際收支的( )。
經(jīng)常項(xiàng)目收支
資本項(xiàng)目收支
金融項(xiàng)目收支
錯(cuò)誤與遺漏項(xiàng)目收支
中國(guó)外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會(huì)員制
輪值制
最新試題
該科目易錯(cuò)題
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