2019中級經(jīng)濟師金融專業(yè)易錯題：金融期貨套期保值

2019-09-03 20:01:45        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　某公司打算運用3個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時的期貨價格為400，則該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為(　)。

　　A. 30

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 90

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標(biāo)準(zhǔn)普爾500一個包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價值為：500×400=20萬元。

　　所以，根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為：N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30份。

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