麥考利久期和修正久期區(qū)別

2021-11-16 20:34:00        來源：網(wǎng)絡

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　　麥考利久期和修正久期區(qū)別

　　麥考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息與付息債券,對于零息MAC DUR=到期時間(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表計算復利次數(shù).對于付息債券,MAC DUR=加權公式(不好打),就是每期支付折現(xiàn)除以現(xiàn)值乘與期數(shù)那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)]


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