2021注冊會計師《財務成本管理》每日一練(10月5日)

2021-10-05 06:31:00        來源：網(wǎng)絡

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　　某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元。都在6個月后到期。年無風險利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為()元。

　　A.6.89

　　B.13.11

　　C.14

　　D.6

　　[答案]C

　　[解析]根據(jù)平價定理：看漲期權價格C-看跌期權價格P=標的資產(chǎn)價格S-執(zhí)行價格現(xiàn)值PV(X)。所以看跌期權的價格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元)。


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    中國注冊會計師、美國注冊管理會計師、會計學碩士，從事財務管理工作十余年，理論基礎扎實，實務經(jīng)驗及考試輔導經(jīng)驗豐富。
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