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假設ABC公司的股票現在的市價為60元。6個月以后股價有兩種可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以該股票為標的資產的看漲期權,在利用復制原理確定其價值時,如果已知股價下行時的到期日價值為0,套期保值比率為0.6,則該期權的執(zhí)行價格為()元。
A.80
B.60
C.59
D.62
[答案]C
[解析]上行股價=股票現價×上行乘數=60×1.3333=80(元),下行股價=股票現價×下行乘數=60×0.75=45(元),設執(zhí)行價格為X,則:套期保值比率=(80-X-0)/(80-45)=0.6,解之得:X=59(元)。
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