1、關(guān)于CAPM模型,下列說法錯誤的是()。
A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的
B. CAPM模型假設(shè)存在交易費用和稅金
C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險之間的關(guān)系
D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進行充分分散化的投資
參考答案:B
參考解析:CAPM模型假設(shè)條件之一為:不存在交易費用和稅金。
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2、計算債券當(dāng)期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。
A. 時期數(shù)(n)、債券面值(M)
B. 時期數(shù)(n)、債券市價(P)
C. 每期利息(C)、債券面值(M)
D. 每期利息(C)、債券市價(P)
參考答案:D
參考解析:
當(dāng)期收益率的計算公式為:I=C/P,式中:I表示當(dāng)期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價格。
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